Сравнение CS.PA с TSM
CS.PA (AXA SA) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 35.37%/yr for TSM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 13.92% против 35.37% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
TSM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам CS.PA и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -19.51% | 7.98% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 42.38% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 76.79% | 68.57% | 1.02% | 24.08% |
Correlation
The correlation between CS.PA and TSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between CS.PA and TSM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. TSM — Ранг доходности на риск
CS.PA
TSM
Сравнение CS.PA c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 6.38 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 20.57 | -20.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и TSM
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -50.24% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -15.66% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -40.23% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -50.24% | +25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -50.24% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.37% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -10.50% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.85% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и TSM
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 12.84% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 27.79% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 36.39% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 36.76% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 33.92% | -9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и TSM
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and TSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор