PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS.PA с RMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CS.PA с RMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CS.PA (AXA SA) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.98%/yr vs 13.65%/yr for RMD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CS.PA и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA SA (CS.PA) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CS.PA торгуется в EUR, в то время как RMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CS.PA показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CS.PA имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции RMD немного отстают с 13.65%.

CS.PA

1 день
2.50%
1 месяц
6.89%
С начала года
8.37%
6 месяцев
8.96%
1 год
6.65%
3 года*
23.43%
5 лет*
19.86%
10 лет*
13.98%

RMD

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-18.50%
6 месяцев
-22.38%
1 год
-22.23%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS.PA и RMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS.PA
AXA SA		8.37%25.73%23.53%20.24%6.17%42.63%-19.23%41.10%-19.51%7.98%
RMD
ResMed Inc.		-18.50%-6.35%43.04%-19.05%-14.48%32.64%26.93%40.96%42.78%21.97%

Correlation

The correlation between CS.PA and RMD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between CS.PA and RMD shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA SA

ResMed Inc.

Часто сравнивают с CS.PA:
CS.PA с ALV.DECS.PA с BNP.PACS.PA с STLAP.PACS.PA с SREN.SWCS.PA с 2318.HKCS.PA с SPYCS.PA с TTE.PA
Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с ETNRMD с INSPRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR

Доходность на риск

CS.PA vs. RMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS.PA
Ранг доходности на риск CS.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS.PA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS.PA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS.PA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS.PA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS.PA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS.PA c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CS.PARMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.94

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.22

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.85

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.60

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

-1.35

+2.17

CS.PA vs. RMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS.PA на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа RMD равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS.PA и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CS.PA и RMD

Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки RMD в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и RMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS.PARMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-48.54%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-36.99%

+23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-37.52%

+23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-48.54%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.02%

-48.54%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.36%

+33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-13.50%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

16.54%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CS.PA и RMD

Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.98%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS.PARMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

10.09%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

19.47%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

23.88%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

30.61%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

31.69%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS.PA и RMD

Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности RMD в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS.PA
AXA SA		5.54%5.25%5.77%5.76%5.91%5.46%3.74%5.34%6.68%4.69%4.59%3.77%
RMD
ResMed Inc.		1.25%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CS.PA и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CS.PA значения в EUR, RMD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CS.PA and RMD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS.PA и RMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор