Сравнение CS.PA с KO
CS.PA (AXA SA) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 9.20%/yr for KO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и KO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции CS.PA превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.92% против 9.20% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
KO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам CS.PA и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -19.51% | 7.98% |
KO The Coca-Cola Company | 20.82% | 1.88% | 16.06% | -7.30% | 17.46% | 19.70% | -5.98% | 23.32% | 11.79% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CS.PA and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. KO — Ранг доходности на риск
CS.PA
KO
Сравнение CS.PA c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.12 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 4.58 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и KO
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -36.27% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -8.48% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -17.22% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -20.59% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -36.27% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.45% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -8.17% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.16% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и KO
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.52% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.69% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.52% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.56% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.76% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и KO
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор