Сравнение CRWV с VGUS
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, CRWV returned -49.03% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRWV показывает доходность 1.82%, а VGUS немного выше – 1.86%.
CRWV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -37.70%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- -49.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 1.82% | 83.62% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.23% |
Correlation
The correlation between CRWV and VGUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. VGUS — Ранг доходности на риск
CRWV
VGUS
Сравнение CRWV c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 10.39 | -9.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 53.40 | -54.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 403.94 | -405.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и VGUS
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -0.07% | -64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -0.07% | -56.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.28% | 0.00% | -60.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.97% | -0.00% | -37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 0.01% | +34.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и VGUS
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.77% | 0.06% | +24.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.60% | 0.18% | +65.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.26% | 0.33% | +93.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.35% | 0.33% | +112.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 0.33% | +112.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и VGUS
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and VGUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.77%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор