PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWV с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, CRWV returned -41.56% vs 43.89% for FTEC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 22.66%.

CRWV

1 день
-4.58%
1 месяц
-4.37%
С начала года
40.87%
6 месяцев
27.91%
1 год
-41.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и FTEC

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		40.87%83.62%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.66%36.00%

Correlation

The correlation between CRWV and FTEC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.50

The correlation between CRWV and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

CRWV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWVFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.94

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.47

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.71

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.29

-9.35

CRWV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и FTEC

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-34.95%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.93%

-16.26%

-44.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-8.39%

-36.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.27%

-5.57%

-31.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.40%

5.31%

+36.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и FTEC

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.70%

11.39%

+13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.50%

18.57%

+45.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.27%

22.79%

+71.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.33%

25.60%

+87.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.33%

24.86%

+88.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и FTEC

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

CRWV and FTEC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (24.70%) compared to FTEC (11.39%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор