PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRWG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWG показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.


CRWG

1 день
-14.30%
1 месяц
-51.29%
С начала года
25.17%
6 месяцев
-24.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWG и USD


2026 (YTD)2025
CRWG
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
25.17%-83.24%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
69.08%17.61%

Correlation

The correlation between CRWG and USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

CRWG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWG

USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRWG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRWGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.46

-0.91

Просадки

Сравнение просадок CRWG и USD

Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRWGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.42%

-88.63%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.30%

-21.89%

-59.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.64%

-32.34%

-36.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWG и USD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRWGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.53%

63.70%

+127.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

191.53%

76.91%

+114.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.53%

69.45%

+122.08%

Сравнение комиссий CRWG и USD

CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWG и USD

Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности USD в 0.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWG
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
5.91%7.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


CRWG and USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

CRWG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.27% for USD.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.95% for USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор