PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVO с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRVO с VFLO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Over the past year, CRVO returned -61.01% vs 35.73% for VFLO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRVO и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CervoMed Inc. (CRVO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRVO показывает доходность -62.78%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 17.22%.

CRVO

1 день
-5.77%
1 месяц
-23.24%
С начала года
-62.78%
6 месяцев
-66.17%
1 год
-61.01%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-44.15%
10 лет*
-55.69%

VFLO

1 день
-2.95%
1 месяц
6.56%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRVO и VFLO

2026 (YTD)202520242023
CRVO
CervoMed Inc.		-62.78%237.61%-69.33%43.29%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.22%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between CRVO and VFLO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CervoMed Inc.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CRVO:
CRVO с AMZNCRVO с APOCRVO с IAUMCRVO с SPYMCRVO с ASMLCRVO с QQQMCRVO с ETHA
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

CRVO vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVO
Ранг доходности на риск CRVO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVO: 66
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVO c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRVOVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.35

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
3.35

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

7.21

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

21.61

-23.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRVO vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVO и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRVOVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.35

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.56

-1.94

Просадки

Сравнение просадок CRVO и VFLO

Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRVOVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-17.79%

-82.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.97%

-4.98%

-67.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-4.42%

-95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.35%

-2.42%

-91.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.21%

1.66%

+39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVO и VFLO

CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRVOVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.86%

6.94%

+15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.44%

11.45%

+39.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.28%

15.29%

+55.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.11%

16.01%

+106.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.52%

16.01%

+128.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVO и VFLO

CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
CRVO
CervoMed Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.22%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CRVO and VFLO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVO has higher volatility (22.86%) compared to VFLO (6.94%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs VFLO's -17.79%.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRVO и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор