Сравнение CRVO с VFLO
CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Over the past 3 years, CRVO returned -14.66%/yr vs 23.63%/yr for VFLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.37%.
CRVO
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -31.84%
- 6 месяцев
- -58.66%
- С начала года
- -63.42%
- 1 год
- -65.72%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- -41.66%
- 10 лет*
- -55.79%
- Всё время*
- -54.35%
VFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.37%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам CRVO и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -63.42% | 237.61% | -69.33% | 39.36% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.37% | 17.51% | 21.83% | 15.05% |
Correlation
The correlation between CRVO and VFLO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. VFLO — Ранг доходности на риск
CRVO
VFLO
Сравнение CRVO c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVO | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.08 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 18.95 | -20.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVO и VFLO
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -17.79% | -82.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -6.44% | -72.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | -17.79% | -74.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.22% | -99.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.38% | -2.45% | -91.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.45% | 2.06% | +45.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и VFLO
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 32.80% по сравнению с VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.80% | 3.22% | +29.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.06% | 12.02% | +78.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.24% | 15.55% | +99.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.77% | 15.96% | +112.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 15.96% | +131.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и VFLO
CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.11% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CRVO and VFLO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (32.80%) compared to VFLO (3.22%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs VFLO's -17.79%.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор