Сравнение CRVO с ETHA
CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, CRVO returned -61.01% vs -38.02% for ETHA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -62.78%, что значительно ниже, чем у ETHA с доходностью -47.08%.
CRVO
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -23.24%
- С начала года
- -62.78%
- 6 месяцев
- -66.17%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -55.69%
ETHA
- 1 день
- -11.35%
- 1 месяц
- -33.01%
- С начала года
- -47.08%
- 6 месяцев
- -48.05%
- 1 год
- -38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -62.78% | 237.61% | -85.28% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.08% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between CRVO and ETHA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
CRVO
ETHA
Сравнение CRVO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVO | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.56 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.00 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.48 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRVO и ETHA
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -67.56% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.97% | -67.56% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -67.56% | -32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.35% | -32.79% | -61.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 38.18% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и ETHA
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 14.55% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 46.59% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.28% | 69.44% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.11% | 72.85% | +49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.52% | 72.85% | +71.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и ETHA
Ни CRVO, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRVO and ETHA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (22.86%) compared to ETHA (14.55%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs ETHA's -67.56%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор