PortfoliosLab logo
Сравнение SSNC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSNC и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SSNC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.36%
7.42%
SSNC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSNC:

1.34

VOO:

2.00

Коэф-т Сортино

SSNC:

1.95

VOO:

2.68

Коэф-т Омега

SSNC:

1.26

VOO:

1.37

Коэф-т Кальмара

SSNC:

0.92

VOO:

2.98

Коэф-т Мартина

SSNC:

7.89

VOO:

13.18

Индекс Язвы

SSNC:

3.20%

VOO:

1.91%

Дневная вол-ть

SSNC:

18.87%

VOO:

12.60%

Макс. просадка

SSNC:

-48.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SSNC:

-6.24%

VOO:

-2.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSNC показывает доходность 25.59%, а VOO немного ниже – 25.48%. За последние 10 лет акции SSNC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.16% соответственно.


SSNC

С начала года

25.59%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

22.23%

1 год

25.59%

5 лет

5.55%

10 лет

11.70%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

8.60%

1 год

25.48%

5 лет

14.64%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSNC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSNC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.342.00
Коэффициент Сортино SSNC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.952.68
Коэффициент Омега SSNC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.37
Коэффициент Кальмара SSNC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.922.98
Коэффициент Мартина SSNC, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.8913.18
SSNC
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SSNC на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSNC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
2.00
SSNC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSNC и VOO

Дивидендная доходность SSNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
1.30%1.44%1.54%0.83%0.73%0.69%0.67%0.66%0.88%0.73%0.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SSNC и VOO

Максимальная просадка SSNC за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSNC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.24%
-2.88%
SSNC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SSNC и VOO

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SSNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
4.14%
SSNC
VOO