PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTC с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

CRTC и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTC и XLK

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		-2.41%18.69%18.05%7.18%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%.

CRTC

1 день
0.09%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.21%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с ARMHCRTC с FTECCRTC с TDVCRTC с DEUSCRTC с HYRMCRTC с KROP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий CRTC и XLK

CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CRTC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.98

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.27

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.36

+0.74

Корреляция

Корреляция между CRTC и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и XLK

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.11%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CRTC и XLK

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTCXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-82.05%

+62.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.92%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-10.32%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-35.16%

+32.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.03%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и XLK

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.21%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTCXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.96%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

16.48%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

27.05%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

24.71%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

24.33%

-8.37%