PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с ILDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while ILDR is actively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 47.49% for ILDR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ILDR.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у ILDR с доходностью 21.95%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILDR

1 день
0.30%
1 месяц
13.39%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
47.49%
3 года*
31.45%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и ILDR

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.95%29.22%29.31%9.16%

Correlation

The correlation between CRTC and ILDR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between CRTC and ILDR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и ILDR

Секторы
CRTC
ILDR

Технологии

33.5%
45.2%

Коммуникационные услуги

16.0%
10.2%

Здравоохранение

14.1%
14.7%

Промышленность

14.1%
12.8%

Энергетика

7.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.2%

Коммунальные услуги

6.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
3.1%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
33.5%
ILDR
45.2%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
ILDR
10.2%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
ILDR
14.7%

Промышленность

CRTC
14.1%
ILDR
12.8%

Энергетика

CRTC
7.1%
ILDR
2.0%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
ILDR
10.2%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
ILDR
1.9%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
ILDR

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
ILDR
3.1%

Недвижимость

CRTC
0.1%
ILDR

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
ILDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF

Доходность на риск

CRTC vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCILDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.26

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.94

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.70

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

9.02

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILDR равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и ILDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCILDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.56

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CRTC и ILDR

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и ILDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-44.61%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-17.70%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.76%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-14.96%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.28%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и ILDR

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

6.24%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

16.20%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

21.09%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

26.06%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

26.01%

-10.29%

Сравнение комиссий CRTC и ILDR

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILDR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и ILDR

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and ILDR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.24%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs ILDR's -44.61%.

On 1-year performance, ILDR leads with 47.49% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILDR has performed better with a 47.49% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.75% for ILDR.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и ILDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор