PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRTC с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с ILDR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while ILDR is actively managed. Over the past year, CRTC returned 18.19% vs 28.30% for ILDR. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ILDR.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у ILDR с доходностью 16.94%.

CRTC

1 день
-0.17%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
11.47%
С начала года
11.30%
1 год
18.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.79%

ILDR

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
22.52%
С начала года
16.94%
1 год
28.30%
3 года*
28.66%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRTC

Xtrackers US National Critical Technologies ETF
$216.57K$591.92K$490.63K

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF
$1.85M$2.22M$2.05M

Сравнение доходности по годам CRTC и ILDR

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		11.30%18.69%18.05%7.16%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		16.94%29.22%29.31%8.95%

Correlation

The correlation between CRTC and ILDR is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between CRTC and ILDR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и ILDR

Секторы
CRTC
ILDR

Технологии

39.6%
37.8%

Коммуникационные услуги

14.0%
6.1%

Здравоохранение

13.5%
13.4%

Промышленность

13.4%
13.4%

Энергетика

5.8%
1.2%

Коммунальные услуги

5.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Финансовые услуги

0.1%
4.9%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
39.6%
ILDR
37.8%

Коммуникационные услуги

CRTC
14.0%
ILDR
6.1%

Здравоохранение

CRTC
13.5%
ILDR
13.4%

Промышленность

CRTC
13.4%
ILDR
13.4%

Энергетика

CRTC
5.8%
ILDR
1.2%

Коммунальные услуги

CRTC
5.5%
ILDR
7.3%

Потребительский циклический сектор

CRTC
4.9%
ILDR
4.9%

Сырьевые материалы

CRTC
3.0%
ILDR
1.2%

Финансовые услуги

CRTC
0.1%
ILDR
4.9%

Недвижимость

CRTC
0.1%
ILDR

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
ILDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с FNGSILDR с SCHXILDR с DYNF

Доходность на риск

CRTC vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRTC c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTCILDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.16

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.66

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.61

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

4.70

+1.64

CRTC vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILDR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и ILDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRTC и ILDR

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и ILDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-44.61%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-17.70%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.83%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-14.69%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

6.04%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и ILDR

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 4.47%, в то время как у First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

8.91%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

20.09%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

24.56%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

26.70%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

26.31%

-10.48%

Сравнение комиссий CRTC и ILDR

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILDR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и ILDR

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.85%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and ILDR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (8.91%) compared to CRTC (4.47%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs ILDR's -44.61%.

On 1-year performance, ILDR leads with 28.30% vs 18.19% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILDR has performed better with a 28.30% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

CRTC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.75% for ILDR.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и ILDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор