PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 54.21% for DBJP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.90%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и DBJP

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%-0.27%

Correlation

The correlation between CRTC and DBJP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between CRTC and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и DBJP

Секторы
CRTC
DBJP

Технологии

33.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

16.0%
7.9%

Здравоохранение

14.1%
6.3%

Промышленность

14.1%
26.0%

Энергетика

7.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.2%

Коммунальные услуги

6.0%
1.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
17.5%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.6%

Технологии

CRTC
33.5%
DBJP
19.1%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
DBJP
7.9%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
DBJP
6.3%

Промышленность

CRTC
14.1%
DBJP
26.0%

Энергетика

CRTC
7.1%
DBJP
1.1%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
DBJP
12.2%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
DBJP
1.1%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
DBJP
3.0%

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
DBJP
17.5%

Недвижимость

CRTC
0.1%
DBJP
2.3%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
DBJP
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

CRTC vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.92

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.99

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

5.24

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

20.44

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.92

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.68

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CRTC и DBJP

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-31.30%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.39%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.29%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.66%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.53%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.79%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

18.68%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

18.93%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.46%

-3.74%

Сравнение комиссий CRTC и DBJP

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и DBJP

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and DBJP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.53%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs DBJP's -31.30%.

On 1-year performance, DBJP leads with 54.21% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 54.21% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.99% for CRTC.

CRTC is categorized as Technology Equities, while DBJP is Japan Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор