PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с BKCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTC с BKCH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Global X Blockchain ETF (BKCH).

CRTC и BKCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTC и BKCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTC и BKCH

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		-2.41%18.69%18.05%7.18%
BKCH
Global X Blockchain ETF		-11.32%27.14%18.81%86.92%

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью -11.32%.

CRTC

1 день
0.09%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.21%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCH

1 день
0.98%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-37.34%
1 год
59.65%
3 года*
42.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Global X Blockchain ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с ARMHCRTC с FTECCRTC с TDVCRTC с DEUSCRTC с HYRMCRTC с KROP
Часто сравнивают с BKCH:
BKCH с BLOKBKCH с DAPPBKCH с BITQBKCH с FDIGBKCH с BTC-USDBKCH с STCEBKCH с COIN

Сравнение комиссий CRTC и BKCH

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKCH в 0.50%.

BKCH
Global X Blockchain ETF
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Доходность на риск

CRTC vs. BKCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c BKCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCBKCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

2.44

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. BKCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCH равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и BKCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCBKCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.09

+1.19

Корреляция

Корреляция между CRTC и BKCH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и BKCH

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BKCH в 2.25%

TTM20252024202320222021
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.11%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%
BKCH
Global X Blockchain ETF		2.25%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%

Просадки

Сравнение просадок CRTC и BKCH

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и BKCH.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTCBKCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-91.80%

+72.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-56.28%

+47.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-57.48%

+51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-62.89%

+60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

26.98%

-24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и BKCH

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.21%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTCBKCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

19.80%

-14.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

56.49%

-46.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

72.12%

-53.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

75.91%

-59.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

75.91%

-59.95%