Сравнение CRTC с BKCH
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 86.50% for BKCH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 18.69% | 18.05% | 7.18% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 86.92% |
Correlation
The correlation between CRTC and BKCH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between CRTC and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
CRTC
BKCH
Сравнение CRTC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.55 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 2.86 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.03 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок CRTC и BKCH
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -91.80% | +72.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -56.28% | +47.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -34.59% | +33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -62.10% | +59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 30.30% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и BKCH
Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 17.28% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 51.28% | -41.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 69.80% | -57.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 75.40% | -59.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 75.40% | -59.68% |
Сравнение комиссий CRTC и BKCH
CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и BKCH
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and BKCH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.99% for CRTC.
They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.50% for BKCH.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор