PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTBX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTBX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTBX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTBX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		2.50%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, CRTBX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

CRTBX

1 день
2.31%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.02%
1 год
16.57%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRDBXCRTBX с CRTOXCRTBX с CRMVXCRTBX с ABRZXCRTBX с COTZXCRTBX с SFHYXCRTBX с GOIIX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий CRTBX и SIOAX

CRTBX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

CRTBX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTBX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTBXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.97

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.39

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

10.79

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTBX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTBX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTBX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTBXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.23

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.06

-1.05

Корреляция

Корреляция между CRTBX и SIOAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTBX и SIOAX

Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		8.98%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CRTBX и SIOAX

Максимальная просадка CRTBX за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTBXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.35%

-22.10%

-76.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.20%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.35%

-17.57%

-80.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.02%

-2.25%

-95.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-2.35%

-20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.71%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTBX и SIOAX

Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTBXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.09%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

1.86%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

3.35%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,492.22%

4.56%

+2,487.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,324.49%

5.06%

+2,319.43%