PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTBX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTBX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTBX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTBX и PDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		2.50%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		14.84%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRTBX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 14.84%.

CRTBX

1 день
2.31%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.02%
1 год
16.57%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

PDX

1 день
-1.63%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.84%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.04%
3 года*
24.90%
5 лет*
26.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRDBXCRTBX с CRTOXCRTBX с CRMVXCRTBX с ABRZXCRTBX с COTZXCRTBX с SFHYXCRTBX с GOIIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий CRTBX и PDX

CRTBX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Доходность на риск

CRTBX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTBX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTBXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.27

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

0.49

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.30

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

0.74

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTBX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTBX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTBX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTBXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.27

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.02

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.30

-0.29

Корреляция

Корреляция между CRTBX и PDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTBX и PDX

Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности PDX в 21.62%

TTM2025202420232022202120202019
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		8.98%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.62%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок CRTBX и PDX

Максимальная просадка CRTBX за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTBXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.35%

-80.63%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-16.62%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.35%

-37.24%

-61.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.02%

-16.59%

-81.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-18.92%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

8.26%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTBX и PDX

Текущая волатильность для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) составляет 3.53%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTBXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.79%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

11.59%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

22.82%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,492.22%

25.81%

+2,466.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,324.49%

36.86%

+2,287.63%