PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSOX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%6.15%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCLPXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий CRSOX и FYHTX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CRSOX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.46

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.96

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.54

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

7.05

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.47

-0.40

Корреляция

Корреляция между CRSOX и FYHTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и FYHTX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и FYHTX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSOXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-33.22%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.18%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-25.47%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-2.48%

-28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-12.14%

-33.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.30%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и FYHTX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSOXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.34%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.47%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.28%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.87%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

14.51%

-0.23%