Сравнение CRSOX с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSOX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -2.44% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.89% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
FIFGX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSOX и FIFGX
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
CRSOX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
CRSOX
FIFGX
Сравнение CRSOX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.38 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.26 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.62 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.03 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.03 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CRSOX и FIFGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и FIFGX
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FIFGX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.94% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и FIFGX
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSOX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -92.38% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -12.22% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -92.38% | +66.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.08% | -1.80% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -14.18% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.63% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и FIFGX
Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 6.90%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSOX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 10.75% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 16.48% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 21.66% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 408.16% | -392.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 338.52% | -324.24% |