PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с CHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSOX с CHIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while CHIAX is a Bank Loan fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 4.34%/yr for CHIAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CRSOX charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for CHIAX.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и CHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у CHIAX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CRSOX превзошли акции CHIAX по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.34% соответственно.

CRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.06%
1 год
38.81%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.74%
10 лет*
7.38%

CHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.34%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSOX и CHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		1.46%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%4.33%

Correlation

The correlation between CRSOX and CHIAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.16

The correlation between CRSOX and CHIAX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIX
Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSOIXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIX

Доходность на риск

CRSOX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXCHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.77

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.72

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

2.16

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

6.69

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. CHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CHIAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и CHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXCHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.77

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.58

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.19

-1.11

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и CHIAX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и CHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSOXCHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-37.29%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-2.02%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-2.41%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-5.99%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-19.94%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

0.00%

-28.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.14%

-2.03%

-43.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.65%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и CHIAX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSOXCHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.63%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

1.85%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

2.46%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

2.75%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

3.58%

+10.74%

Сравнение комиссий CRSOX и CHIAX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CHIAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и CHIAX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности CHIAX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.57%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSOX and CHIAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSOX has higher volatility (5.08%) compared to CHIAX (0.63%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs CHIAX's -37.29%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSOX и CHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор