PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с CHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSOX с CHIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while CHIAX is a Bank Loan fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CRSOX returned 6.15%/yr vs 4.32%/yr for CHIAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CRSOX charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for CHIAX.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и CHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у CHIAX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции CRSOX превзошли акции CHIAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.32% соответственно.

CRSOX

1 день
-1.69%
1 месяц
-10.46%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.84%
3 года*
10.97%
5 лет*
9.70%
10 лет*
6.15%

CHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSOX и CHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		13.37%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		0.80%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%4.33%

Correlation

The correlation between CRSOX and CHIAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

0.16

The correlation between CRSOX and CHIAX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с CSAIXCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с PCLIXCRSOX с BRCYX
Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSOIXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIX

Доходность на риск

CRSOX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSOXCHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.92

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.74

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

5.31

+2.08

CRSOX vs. CHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и CHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и CHIAX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и CHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSOXCHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-37.29%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-2.02%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-2.41%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-5.99%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-19.94%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.13%

-0.66%

-35.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.10%

-2.03%

-43.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.66%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и CHIAX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSOXCHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.68%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

1.86%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

2.47%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

2.75%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

3.58%

+10.75%

Сравнение комиссий CRSOX и CHIAX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CHIAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и CHIAX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CHIAX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.62%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		7.06%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSOX and CHIAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSOX has higher volatility (4.09%) compared to CHIAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs CHIAX's -37.29%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSOX и CHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор