PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с BCSKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).

CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSOX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		21.75%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-13.88%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.

CRSOX

1 день
-0.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
21.75%
6 месяцев
28.32%
1 год
28.14%
3 года*
12.63%
5 лет*
13.49%
10 лет*
8.09%

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAX

Сравнение комиссий CRSOX и BCSKX

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

CRSOX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXBCSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.63

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.31

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.07

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

20.58

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа BCSKX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.63

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.76

-0.69

Корреляция

Корреляция между CRSOX и BCSKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и BCSKX

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BCSKX в 2.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.57%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и BCSKX

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и BCSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSOXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-30.34%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-10.51%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-22.34%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.41%

-0.40%

-31.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-6.67%

-38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.08%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и BCSKX

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSOXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.47%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.36%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.15%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.80%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

15.08%

-0.80%