PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с ORBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с ORBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и ORBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как ORBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORBX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.42%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

ORBX

1 день
-9.98%
1 месяц
11.65%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и ORBX

2026 (YTD)
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		5.98%
ORBX
Global X Space Tech ETF		14.68%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and ORBX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Global X Space Tech ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с ORBX:
ORBX с UFOORBX с ARKXORBX с CLIPORBX с GINXORBX с FOWFORBX с GCADORBX с FLSP

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. ORBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ORBX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c ORBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOORBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. ORBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOORBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.00

-1.31

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и ORBX

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки ORBX в -23.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и ORBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOORBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-23.67%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.67%

+23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.83%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и ORBX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOORBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

81.54%

-71.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

81.54%

-69.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

81.54%

-65.27%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и ORBX

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ORBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и ORBX

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
ORBX
Global X Space Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and ORBX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ORBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ORBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while ORBX is Aerospace & Defense. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.50% for ORBX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и ORBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор