PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с HXCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and HXCN.TO (Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - CRQ.NEO tracks the FTSE RAFI Canada Index while HXCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRQ.NEO returned 17.85%/yr vs 15.13%/yr for HXCN.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for HXCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у HXCN.TO с доходностью 12.02%.

CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.42%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

HXCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
3.84%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.70%
1 год
36.51%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		17.22%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-4.99%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		12.02%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and HXCN.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.73

The correlation between CRQ.NEO and HXCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с VCN.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOHXCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
2.93

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
3.75

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.52

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

4.20

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

18.46

+13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа HXCN.TO равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

2.93

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и HXCN.TO

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и HXCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-37.09%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.81%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-12.49%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-16.27%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.10%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.00%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и HXCN.TO

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 3.13%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.60%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.09%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

12.65%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

13.73%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.81%

-1.54%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и HXCN.TO

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и HXCN.TO

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and HXCN.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXCN.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXCN.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while HXCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.05% for HXCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и HXCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор