PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с VCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

HXCN.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		4.21%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
9.50%
1 год
32.77%
3 года*
21.11%
5 лет*
14.84%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и VCN.TO

И HXCN.TO, и VCN.TO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.16

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.75

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.04

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

13.74

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.03

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и VCN.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и VCN.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.12%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и VCN.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-37.32%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.02%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-16.12%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.18%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.94%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.43%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.64%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.77%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.25%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.95%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.95%

+3.00%