PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HXCN.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TOHXCN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXH.TOHXT.TO с ENB

Сравнение комиссий HXCN.TO и HXT.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.11

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.73

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.87

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

13.88

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.10

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и HXT.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и HXT.TO

Ни HXCN.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-35.48%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.76%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-16.33%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.46%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.70%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.23%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и HXT.TO

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) имеют волатильность 5.16% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.08%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.77%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.43%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.69%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.15%

+2.80%