PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CRPT is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CRPT charges 0.85%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BWET

2026 (YTD)202520242023
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%103.66%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between CRPT and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CRPT и BWET

Секторы
CRPT
BWET

Финансовые услуги

75.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
BWET
8.6%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
BWET

-

Технологии

CRPT
10.0%
BWET

-

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BWET

-

Энергетика

CRPT

-

BWET

-

Здравоохранение

CRPT

-

BWET

-

Промышленность

CRPT

-

BWET

-

Недвижимость

CRPT

-

BWET

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

CRPT vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
20.67

-21.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
6.77

-7.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.99

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

66.60

-67.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

176.91

-177.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

20.67

-21.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

2.01

-2.10

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BWET

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-56.90%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-30.64%

-25.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-56.90%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-0.90%

-48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-24.06%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

11.51%

+20.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BWET

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

28.88%

-15.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

88.79%

-43.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

98.73%

-41.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

70.70%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

70.70%

+2.02%

Сравнение комиссий CRPT и BWET

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BWET

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 39.51% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BWET.

CRPT is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор