Сравнение CRPS.L с URTH
CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - CRPS.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CRPS.L returned 2.45%/yr vs 13.85%/yr for URTH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRPS.L charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности CRPS.L и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPS.L торгуется в GBP, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции CRPS.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.85% соответственно.
CRPS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.45%
URTH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам CRPS.L и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.84% | 0.38% | 2.69% | 2.88% | -5.90% | -2.68% | 6.79% | 8.38% | 1.64% | -0.97% |
URTH iShares MSCI World ETF | 8.95% | 12.71% | 20.73% | 17.75% | -8.21% | 23.43% | 12.38% | 23.27% | -3.14% | 12.31% |
Correlation
The correlation between CRPS.L and URTH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2012 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPS.L vs. URTH — Ранг доходности на риск
CRPS.L
URTH
Сравнение CRPS.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPS.L | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.75 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 15.49 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.33 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CRPS.L и URTH
Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки URTH в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -27.18% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -6.95% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -18.55% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -18.55% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.38% | -27.18% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -1.96% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.33% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.68% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPS.L и URTH
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 3.25% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 8.37% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 11.19% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 14.43% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 16.69% | -8.20% |
Сравнение комиссий CRPS.L и URTH
CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPS.L и URTH
CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.08% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
CRPS.L and URTH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
CRPS.L is categorized as Global Corporate Bonds, while URTH is Global Equities. CRPS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for CRPS.L and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор