Сравнение CRPS.L с GDX
CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - CRPS.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRPS.L returned 2.45%/yr vs 14.21%/yr for GDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CRPS.L charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности CRPS.L и GDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPS.L торгуется в GBP, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции CRPS.L уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.21% соответственно.
CRPS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.45%
GDX
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам CRPS.L и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.84% | 0.38% | 2.69% | 2.88% | -5.90% | -2.68% | 6.79% | 8.38% | 1.64% | -0.97% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -7.16% | 136.62% | 12.57% | 4.48% | 1.81% | -8.67% | 20.03% | 34.52% | -3.36% | 2.30% |
Correlation
The correlation between CRPS.L and GDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between CRPS.L and GDX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPS.L vs. GDX — Ранг доходности на риск
CRPS.L
GDX
Сравнение CRPS.L c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPS.L | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.67 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 4.38 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPS.L | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CRPS.L и GDX
Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки GDX в -79.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPS.L | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -79.06% | +63.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -31.31% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -31.31% | +25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -36.38% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.38% | -43.27% | +27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -31.31% | +23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -35.37% | +29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 11.91% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPS.L и GDX
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) составляет 1.35%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPS.L | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 14.99% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 36.54% | -32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 44.38% | -38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 33.58% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 35.62% | -27.13% |
Сравнение комиссий CRPS.L и GDX
CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPS.L и GDX
CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.08% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CRPS.L and GDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
CRPS.L is categorized as Global Corporate Bonds, while GDX is Gold. CRPS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for CRPS.L and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор