Сравнение CRPA.L с BTCI
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - CRPA.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. CRPA.L is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, CRPA.L returned 4.96% vs -36.20% for BTCI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -28.54%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -23.73%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPA.L и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | -2.25% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -28.54% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and BTCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. BTCI — Ранг доходности на риск
CRPA.L
BTCI
Сравнение CRPA.L c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.77 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -1.43 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.93 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.15 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и BTCI
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -47.16% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -47.16% | +43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -47.16% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -15.33% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 25.38% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и BTCI
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 1.91%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 9.01% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 30.79% | -26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 39.27% | -34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 40.26% | -33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 40.26% | -33.48% |
Сравнение комиссий CRPA.L и BTCI
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и BTCI
CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 46.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 46.66% | 36.46% | 6.76% |
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and BTCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
CRPA.L is categorized as Global Corporate Bonds, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор