PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPA.L с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPA.L с BINC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

CRPA.L и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CRPA.L и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPA.L и BINC

2026 (YTD)202520242023
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.94%9.97%1.12%7.34%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.37%7.57%5.76%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, CRPA.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью -0.37%.

CRPA.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.03%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.26%
10 лет*
—

BINC

1 день
0.14%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с CRPA.L:
CRPA.L с SDIA.LCRPA.L с SPYCRPA.L с CRPU.LCRPA.L с ERNA.LCRPA.L с JGST.LCRPA.L с GLDCRPA.L с BKLC
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий CRPA.L и BINC

CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CRPA.L vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPA.L
Ранг доходности на риск CRPA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPA.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPA.L c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPA.LBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.84

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.43

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.00

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

8.09

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPA.L vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPA.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPA.L и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPA.LBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.33

-2.02

Корреляция

Корреляция между CRPA.L и BINC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPA.L и BINC

CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

TTM202520242023
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.91%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок CRPA.L и BINC

Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPA.LBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-2.69%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.69%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.74%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-0.33%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPA.L и BINC

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPA.LBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.30%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

1.71%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

2.95%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

3.03%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

3.03%

+3.75%