PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPA.L с CRPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPA.L с CRPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L).

CRPA.L и CRPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. CRPU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRPA.L и CRPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPA.L и CRPU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.89%9.97%1.12%9.38%-16.34%-3.65%10.07%11.53%-0.89%
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF		-0.28%6.46%4.01%8.64%-14.11%-1.15%7.74%12.74%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, CRPA.L показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у CRPU.L с доходностью -0.28%.

CRPA.L

1 день
0.76%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.16%
1 год
6.16%
3 года*
5.30%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

CRPU.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.60%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с CRPA.L:
CRPA.L с SDIA.LCRPA.L с SPYCRPA.L с BINCCRPA.L с ERNA.LCRPA.L с JGST.LCRPA.L с GLDCRPA.L с BKLC
Часто сравнивают с CRPU.L:
CRPU.L с V3GD.LCRPU.L с SHYCRPU.L с SPYDCRPU.L с HYGCRPU.L с GLDCRPU.L с XCO2.LCRPU.L с V3GU.L

Сравнение комиссий CRPA.L и CRPU.L

CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRPU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CRPA.L vs. CRPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPA.L
Ранг доходности на риск CRPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPA.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPA.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CRPU.L
Ранг доходности на риск CRPU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPA.L c CRPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPA.LCRPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.08

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPA.L vs. CRPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPA.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPU.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPA.L и CRPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPA.LCRPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между CRPA.L и CRPU.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPA.L и CRPU.L

Ни CRPA.L, ни CRPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRPA.L и CRPU.L

Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки CRPU.L в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и CRPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPA.LCRPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-19.78%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-3.06%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-19.78%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.66%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.58%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.79%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPA.L и CRPU.L

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPA.LCRPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.72%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.48%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

4.46%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

5.87%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

5.62%

+1.17%