PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPA.L с JGST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPA.L с JGST.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L).

CRPA.L и JGST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRPA.L и JGST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPA.L и JGST.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.89%9.97%1.12%9.38%-16.34%-3.65%10.07%11.53%-0.37%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		-1.29%12.90%3.34%10.55%-10.17%-0.81%4.20%5.25%-4.41%
Разные валюты инструментов

CRPA.L торгуется в USD, в то время как JGST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRPA.L показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью -1.29%.

CRPA.L

1 день
0.76%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.16%
1 год
6.16%
3 года*
5.30%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

JGST.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.61%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

Часто сравнивают с CRPA.L:
CRPA.L с SDIA.LCRPA.L с SPYCRPA.L с CRPU.LCRPA.L с BINCCRPA.L с ERNA.LCRPA.L с GLDCRPA.L с BKLC
Часто сравнивают с JGST.L:
JGST.L с SGOVJGST.L с EEI.LJGST.L с ERNS.LJGST.L с BINCJGST.L с SMHJGST.L с ERN1.LJGST.L с BB3M.L

Сравнение комиссий CRPA.L и JGST.L

CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

Доходность на риск

CRPA.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPA.L
Ранг доходности на риск CRPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPA.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPA.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPA.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPA.LJGST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.90

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.43

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

3.66

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPA.L vs. JGST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPA.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGST.L равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPA.L и JGST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPA.LJGST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.06

Корреляция

Корреляция между CRPA.L и JGST.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPA.L и JGST.L

CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20252024202320222021202020192018
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%

Просадки

Сравнение просадок CRPA.L и JGST.L

Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, примерно равная максимальной просадке JGST.L в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и JGST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPA.LJGST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-1.18%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-0.43%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-0.76%

-24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.15%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-0.10%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPA.L и JGST.L

Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 2.15%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPA.LJGST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.56%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.79%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

7.38%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

8.58%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

8.85%

-2.06%