PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPA.L с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPA.L с BKLC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

CRPA.L и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRPA.L и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPA.L и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.94%9.97%1.12%9.38%-16.34%-3.65%11.62%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-3.80%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, CRPA.L показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.80%.

CRPA.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.03%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.26%
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.78%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с CRPA.L:
CRPA.L с SDIA.LCRPA.L с SPYCRPA.L с CRPU.LCRPA.L с BINCCRPA.L с ERNA.LCRPA.L с JGST.LCRPA.L с GLD
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FNDXBKLC с FHLCBKLC с BSMIX

Сравнение комиссий CRPA.L и BKLC

CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

CRPA.L vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPA.L
Ранг доходности на риск CRPA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPA.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPA.L c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPA.LBKLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

7.07

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPA.L vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPA.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPA.L и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPA.LBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.99

-0.67

Корреляция

Корреляция между CRPA.L и BKLC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPA.L и BKLC

CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202520242023202220212020
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CRPA.L и BKLC

Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, примерно равная максимальной просадке BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и BKLC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPA.LBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-26.14%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-9.10%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-26.14%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.64%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.40%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.63%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPA.L и BKLC

Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 2.06%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPA.LBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.34%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

9.71%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

18.47%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

17.17%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

17.58%

-10.80%