Сравнение CROVX с MCAD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO).
CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CROVX и MCAD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CROVX и MCAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | -0.01% | 5.81% | 5.18% | 4.29% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | -0.61% | 7.78% | -3.40% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
CROVX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CROVX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.
CROVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCAD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CROVX и MCAD.TO
CROVX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MCAD.TO в 0.20%.
Доходность на риск
CROVX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск
CROVX
MCAD.TO
Сравнение CROVX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROVX | MCAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.09 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.79 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.16 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 4.74 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROVX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.09 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CROVX и MCAD.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROVX и MCAD.TO
Дивидендная доходность CROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | 4.11% | 4.57% | 4.61% | 4.39% | 2.52% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CROVX и MCAD.TO
Максимальная просадка CROVX за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROVX и MCAD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CROVX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -0.43% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -0.16% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.02% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.03% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROVX и MCAD.TO
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) составляет 0.52%, в то время как у Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CROVX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.38% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 3.38% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 5.23% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 5.74% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 5.74% | -2.65% |