Сравнение CRNT с MSTR
CRNT (Ceragon Networks Ltd.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRNT in Communication Equipment, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, CRNT returned 5.98%/yr vs 20.85%/yr for MSTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNT показывает доходность 52.38%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции CRNT уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 5.98% против 20.85% соответственно.
CRNT
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 52.38%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.98%
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам CRNT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNT Ceragon Networks Ltd. | 52.38% | -55.03% | 116.20% | 13.09% | -25.97% | -7.19% | 32.38% | -44.44% | 90.91% | -24.43% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CRNT and MSTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CRNT:
$290.27M
MSTR:
$43.20B
CRNT:
-$0.03
MSTR:
-$40.19
CRNT:
0.87
MSTR:
81.10
CRNT:
1.69
MSTR:
1.18
CRNT:
$335.08M
MSTR:
$490.47M
CRNT:
$115.25M
MSTR:
$334.08M
CRNT:
$21.22M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CRNT
MSTR
Сравнение CRNT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ceragon Networks Ltd. (CRNT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRNT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.86 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.27 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRNT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.94 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.12 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRNT и MSTR
Максимальная просадка CRNT за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -99.86% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.26% | -76.53% | +44.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.42% | -77.42% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.42% | -84.11% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.75% | -89.27% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.00% | -72.70% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -86.48% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 51.79% | -34.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNT и MSTR
Текущая волатильность для Ceragon Networks Ltd. (CRNT) составляет 18.04%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что CRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 19.54% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 56.24% | -22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.90% | 70.20% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.20% | 90.80% | -39.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.62% | 73.69% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNT и MSTR
Ни CRNT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ceragon Networks Ltd. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNT and MSTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to CRNT (18.04%). In terms of maximum drawdown, CRNT dropped -97.24% vs MSTR's -99.86%.
CRNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор