Сравнение CRMVX с MSTMX
CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) and MSTMX (Morningstar Multisector Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CRMVX returned 2.60%/yr vs 1.83%/yr for MSTMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CRMVX charges 1.62%/yr vs 0.58%/yr for MSTMX.
Доходность
Сравнение доходности CRMVX и MSTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMVX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью 1.59%.
CRMVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
MSTMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMVX и MSTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 1.81% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 0.61% | 3.98% |
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 1.59% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CRMVX and MSTMX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between CRMVX and MSTMX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMVX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск
CRMVX
MSTMX
Сравнение CRMVX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMVX | MSTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.31 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 8.48 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMVX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CRMVX и MSTMX
Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и MSTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMVX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -21.37% | -76.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -4.09% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.39% | -5.79% | -91.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -21.37% | -76.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -0.54% | -96.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.35% | -5.01% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.12% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMVX и MSTMX
Текущая волатильность для Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) составляет 1.30%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMVX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.51% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.46% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.48% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,597.76% | 5.50% | +1,592.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,467.52% | 5.78% | +1,461.74% |
Сравнение комиссий CRMVX и MSTMX
CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии MSTMX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMVX и MSTMX
Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности MSTMX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 5.65% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 4.23% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
CRMVX and MSTMX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTMX has higher volatility (1.51%) compared to CRMVX (1.30%). In terms of maximum drawdown, CRMVX dropped -97.39% vs MSTMX's -21.37%.
MSTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMVX и MSTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор