Сравнение CRMVX с MSTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).
CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMVX и MSTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMVX и MSTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Conquer Risk Managed Volatility Fund | 0.81% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 0.61% | 3.98% |
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.
CRMVX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMVX и MSTMX
CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии MSTMX в 0.58%.
Доходность на риск
CRMVX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск
CRMVX
MSTMX
Сравнение CRMVX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMVX | MSTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.70 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.61 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.42 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMVX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CRMVX и MSTMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMVX и MSTMX
Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MSTMX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Conquer Risk Managed Volatility Fund | 5.71% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок CRMVX и MSTMX
Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и MSTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMVX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -21.37% | -76.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -4.09% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -21.37% | -76.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.14% | -4.09% | -93.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -5.09% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.03% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMVX и MSTMX
Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеют волатильность 1.80% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMVX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.79% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 3.11% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.11% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,708.90% | 5.42% | +1,703.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,593.93% | 5.78% | +1,588.15% |