Сравнение CRMU с SPXL
CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMU charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности CRMU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMU
- 1 день
- -20.34%
- 1 месяц
- -54.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам CRMU и SPXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -83.97% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.29% |
Correlation
The correlation between CRMU and SPXL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение CRMU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMU и SPXL
Максимальная просадка CRMU за все время составила -83.97%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.97% | -76.86% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.97% | -4.60% | -79.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.24% | -16.06% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.27% | 37.68% | +197.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.27% | 50.59% | +184.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.27% | 53.38% | +181.89% |
Сравнение комиссий CRMU и SPXL
CRMU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMU и SPXL
CRMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CRMU and SPXL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for CRMU.
CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CRMU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для CRMU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор