PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMG с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMG с GII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. CRMG is actively managed, while GII is passively managed. Over the past year, CRMG returned -73.99% vs 17.64% for GII. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности CRMG и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMG показывает доходность -71.26%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.45%.

CRMG

1 день
4.23%
1 месяц
-29.64%
С начала года
-71.26%
6 месяцев
-71.01%
1 год
-73.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GII

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.82%
1 год
17.64%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMG и GII

2026 (YTD)2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-71.26%-0.29%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.45%15.04%

Correlation

The correlation between CRMG and GII is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с AMDGCRMG с NVDGCRMG с PLTG
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

CRMG vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 00
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMG c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMGGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.63

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.28

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.98

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

8.50

-10.21

CRMG vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMG и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRMG и GII

Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMGGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.83%

-50.98%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.80%

-5.94%

-70.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.97%

-3.03%

-75.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-11.49%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.41%

2.08%

+41.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMG и GII

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMGGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.53%

3.57%

+28.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.74%

8.96%

+54.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.12%

10.86%

+65.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.39%

14.09%

+61.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.39%

17.08%

+58.31%

Сравнение комиссий CRMG и GII

CRMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMG и GII

CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.67%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

CRMG and GII have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (32.53%) compared to GII (3.57%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs GII's -50.98%.

On 1-year performance, GII leads with 17.64% vs -73.99% for CRMG. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GII has performed better with a 17.64% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CRMG.

GII has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for CRMG.

CRMG is categorized as Leveraged Equities, while GII is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.40% for GII.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMG и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор