Сравнение CRMEX с JNVSX
CRMEX (CRM All Cap Value Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMEX returned 10.92%/yr vs 11.17%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRMEX charges 1.34%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRMEX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции JNVSX немного впереди с 11.17%.
CRMEX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 41.35%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.92%
JNVSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам CRMEX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 20.43% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -1.11% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between CRMEX and JNVSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between CRMEX and JNVSX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMEX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
CRMEX
JNVSX
Сравнение CRMEX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMEX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.31 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -0.59 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и JNVSX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMEX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -34.52% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -10.42% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -17.43% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -24.56% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -34.52% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -9.54% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -5.19% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.56% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и JNVSX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMEX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.47% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.53% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 12.85% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.48% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 19.23% | +1.37% |
Сравнение комиссий CRMEX и JNVSX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и JNVSX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности JNVSX в 11.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 7.88% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.38% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
CRMEX and JNVSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMEX has higher volatility (7.07%) compared to JNVSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, CRMEX dropped -53.72% vs JNVSX's -34.52%.
CRMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMEX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор