Сравнение CRMAX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Tarkio Fund (TARKX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и TARKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund	-0.28%	3.89%	16.52%	8.77%	-10.82%	26.46%	13.02%	25.69%	-7.84%	13.97%
TARKX Tarkio Fund	3.13%	30.18%	21.72%	26.33%	-30.39%	24.41%	27.00%	29.54%	-23.30%	29.04%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.42% соответственно.

CRMAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -7.63%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 5.75%

1 год: 16.75%

3 года*: 8.92%

5 лет*: 5.22%

10 лет*: 9.72%

TARKX

1 день: 5.32%

1 месяц: -11.53%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 11.85%

1 год: 48.87%

3 года*: 21.76%

5 лет*: 7.94%

10 лет*: 13.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Название символа

Tarkio Fund

Часто сравнивают с CRMAX:

CRMAX с FTEC CRMAX с CRMEX CRMAX с CRMSX CRMAX с CRIMX CRMAX с BIGTX CRMAX с CRIHX CRMAX с AVEMX

Часто сравнивают с TARKX:

TARKX с ETSY TARKX с AAPL TARKX с COST TARKX с QCGDX TARKX с FITIX TARKX с TSMDX TARKX с JACNX

Сравнение комиссий CRMAX и TARKX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

CRMAX

CRM Small/Mid Cap Value Fund

TARKX

Tarkio Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TARKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRMAX	TARKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.55	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.13	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.29	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	2.82	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.84	9.30	-5.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRMAX	TARKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.55	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.01	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.03	+0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.04	+0.40

Корреляция

Корреляция между CRMAX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и TARKX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund	5.25%	5.23%	15.07%	0.64%	6.41%	35.31%	5.86%	2.68%	18.13%	29.30%	2.13%	12.11%
TARKX Tarkio Fund	5.34%	5.50%	1.51%	2.98%	10.62%	1.40%	0.50%	5.21%	3.34%	1.70%	0.47%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и TARKX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRMAX	TARKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.36%	-95.09%	+45.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.31%	-17.33%	+3.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.73%	-95.09%	+67.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.56%	-95.09%	+53.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.74%	-91.33%	+81.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.98%	-17.02%	+9.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.43%	5.25%	-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и TARKX

Текущая волатильность для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) составляет 7.84%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRMAX	TARKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.84%	11.90%	-4.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.98%	21.91%	-7.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.32%	32.25%	-8.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.88%	600.49%	-580.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.60%	424.90%	-404.30%

Сравнение CRMAX с TARKX

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и TARKX

Сравнение доходности по годам CRMAX и TARKX

Доходность по периодам

CRMAX

TARKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRMAX и TARKX

Доходность на риск

CRMAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

CRMAX

TARKX

Сравнение CRMAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRMAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и TARKX

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и TARKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и TARKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)