PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%0.17%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с FMIMXQCGDX с QEVOX

Сравнение комиссий CRMAX и QCGDX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.65

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.42

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между CRMAX и QCGDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и QCGDX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и QCGDX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-22.37%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-8.85%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-20.18%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-2.22%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.27%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.26%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и QCGDX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.64%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

9.86%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

13.74%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

14.81%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.56%

+4.04%