Сравнение CRMAX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMAX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMAX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | -0.28% | 3.89% | 16.52% | 8.77% | -10.82% | 26.46% | 13.02% | 25.69% | -7.84% | 13.97% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.26% соответственно.
CRMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.72%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMAX и KMVAX
CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
CRMAX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
CRMAX
KMVAX
Сравнение CRMAX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMAX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.79 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.17 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 6.23 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CRMAX и KMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMAX и KMVAX
Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 5.25% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CRMAX и KMVAX
Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -65.81% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -11.33% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -24.84% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -45.41% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.82% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.04% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.95% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMAX и KMVAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.55% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 12.31% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 20.21% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.30% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 20.10% | +0.50% |