Сравнение CRMAX с DSMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и DSMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund	-0.28%	3.89%	16.52%	8.77%	-10.82%	26.46%	13.02%	25.69%	-7.84%	12.04%
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	3.77%	13.94%	14.72%	11.61%	-19.89%	26.65%	23.63%	30.82%	-7.68%	12.35%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 3.77%.

CRMAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -7.63%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 5.75%

1 год: 16.75%

3 года*: 8.92%

5 лет*: 5.22%

10 лет*: 9.72%

DSMFX

1 день: 3.48%

1 месяц: -6.60%

С начала года: 3.77%

6 месяцев: 6.88%

1 год: 30.89%

3 года*: 14.62%

5 лет*: 5.88%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Название символа

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CRMAX:

CRMAX с FTEC CRMAX с CRMEX CRMAX с CRMSX CRMAX с CRIMX CRMAX с CRIHX CRMAX с BIGTX CRMAX с AVEMX

Часто сравнивают с DSMFX:

DSMFX с DLDFX DSMFX с CMJIX DSMFX с BTSMX DSMFX с FITIX DSMFX с FHUMX DSMFX с LLSCX DSMFX с FMCDX

Сравнение комиссий CRMAX и DSMFX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DSMFX в 1.10%.

CRMAX

CRM Small/Mid Cap Value Fund

DSMFX

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DSMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRMAX	DSMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.35	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.98	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.28	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	1.68	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.84	7.48	-3.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRMAX	DSMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.35	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.28	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.51	-0.07

Корреляция

Корреляция между CRMAX и DSMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и DSMFX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности DSMFX в 6.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund	5.25%	5.23%	15.07%	0.64%	6.41%	35.31%	5.86%	2.68%	18.13%	29.30%	2.13%	12.11%
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	6.88%	7.13%	7.71%	0.26%	3.57%	27.39%	2.06%	4.05%	5.96%	0.92%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и DSMFX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и DSMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRMAX	DSMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.36%	-42.52%	-6.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.31%	-13.93%	-0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.73%	-30.72%	+2.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.74%	-6.60%	-3.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.98%	-8.91%	+0.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.43%	3.67%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и DSMFX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеют волатильность 7.84% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRMAX	DSMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.84%	7.47%	+0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.98%	13.70%	+0.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.32%	24.05%	-0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.88%	20.95%	-1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.60%	21.92%	-1.32%

Сравнение CRMAX с DSMFX

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и DSMFX

Сравнение доходности по годам CRMAX и DSMFX

Доходность по периодам

CRMAX

DSMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRMAX и DSMFX

Доходность на риск

CRMAX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

CRMAX

DSMFX

Сравнение CRMAX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRMAX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и DSMFX

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и DSMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и DSMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)