Сравнение CRM с SNAP
CRM (Salesforce, Inc.) and SNAP (Snap Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while SNAP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs -38.02%/yr for SNAP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SNAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRM показывает доходность -30.92%, а SNAP немного выше – -29.99%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
SNAP
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и SNAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 23.66% |
SNAP Snap Inc. | -29.99% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -6.07% | 206.61% | 196.37% | -62.29% | -40.32% |
Correlation
The correlation between CRM and SNAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between CRM and SNAP shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
SNAP:
$9.54B
CRM:
$8.59
SNAP:
-$0.24
CRM:
3.98
SNAP:
1.57
CRM:
4.64
SNAP:
4.57
CRM:
$42.83B
SNAP:
$6.10B
CRM:
$33.25B
SNAP:
$3.40B
CRM:
$12.32B
SNAP:
-$173.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. SNAP — Ранг доходности на риск
CRM
SNAP
Сравнение CRM c SNAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Snap Inc. (SNAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | SNAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.51 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.93 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.50 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.20 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и SNAP
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SNAP в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SNAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -95.27% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -62.03% | +22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -77.48% | +22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -95.27% | +36.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -93.20% | +43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -60.01% | +43.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 33.93% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SNAP
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Snap Inc. (SNAP) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 13.84% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 41.11% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 55.46% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 75.99% | -38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 71.79% | -36.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SNAP
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SNAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и SNAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Snap Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и SNAP
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SNAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.55M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SNAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила об операционной прибыли в -74.45M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
SNAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.95M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and SNAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to SNAP (13.84%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SNAP's -95.27%.
SNAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и SNAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор