PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SNAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNAP
Snap Inc.		-39.28%-25.07%-36.39%89.16%-80.97%-6.07%206.61%196.37%-62.29%-40.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, SNAP показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SNAP

1 день
6.52%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.45%
1 год
-45.13%
3 года*
-24.11%
5 лет*
-38.23%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snap Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SNAP:
SNAP с PINSSNAP с SPYSNAP с QQQSNAP с RDFNSNAP с VOOSNAP с VTISNAP с SOXL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SNAP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAP
Ранг доходности на риск SNAP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAP: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.92

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

1.41

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.41

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

6.61

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAP на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.92

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.46

-0.68

Корреляция

Корреляция между SNAP и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SNAP и ^GSPC

Максимальная просадка SNAP за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.27%

-56.78%

-38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.03%

-12.14%

-49.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.27%

-25.43%

-69.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.10%

-5.78%

-88.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.34%

-10.75%

-48.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.26%

2.60%

+25.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAP и ^GSPC

Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.75%

5.37%

+16.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

9.55%

+29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.37%

18.33%

+43.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.81%

16.90%

+58.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.06%

18.05%

+54.01%