Сравнение SNAP с ^GSPC
SNAP (Snap Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SNAP returned -41.77%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNAP и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAP показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
SNAP
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -43.87%
- 6 месяцев
- -42.29%
- 1 год
- -45.55%
- 3 года*
- -25.19%
- 5 лет*
- -41.77%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам SNAP и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP Snap Inc. | -43.87% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -6.07% | 206.61% | 196.37% | -62.29% | -39.12% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 11.59% |
Correlation
The correlation between SNAP and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between SNAP and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SNAP
^GSPC
Сравнение SNAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNAP | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.29 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.15 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNAP и ^GSPC
Максимальная просадка SNAP за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -56.78% | -38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.03% | -9.10% | -52.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.48% | -18.90% | -58.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -25.43% | -69.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -3.31% | -91.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.14% | -10.71% | -49.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.58% | 2.05% | +33.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAP и ^GSPC
Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 4.87% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 9.90% | +33.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.13% | 12.54% | +44.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.26% | 17.00% | +59.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 18.08% | +53.73% |
Часто задаваемые вопросы
SNAP and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNAP has higher volatility (19.06%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, SNAP dropped -95.27% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNAP и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор