PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRLVX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRLVX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-2.68%26.14%6.37%19.83%-16.66%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

CRLVX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.34%
1 год
16.89%
3 года*
12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMUVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CMPVXCRLVX с CMMVXCRLVX с CRDSXCRLVX с CROVXCRLVX с CRSSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий CRLVX и TBGVX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Доходность на риск

CRLVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.66

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.23

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.02

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.41

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.66

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между CRLVX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и TBGVX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.72%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и TBGVX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRLVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-50.97%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-9.56%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-6.57%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.09%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.60%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и TBGVX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRLVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.05%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

7.44%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

12.34%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

11.04%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

12.65%

+5.50%