Сравнение CRIHX с CRMAX
CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - CRIHX is a Long-Short fund managed by CRM, while CRMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by CRM. Over the past 5 years, CRIHX returned 5.80%/yr vs 6.89%/yr for CRMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CRIHX charges 1.60%/yr vs 1.19%/yr for CRMAX.
Доходность
Сравнение доходности CRIHX и CRMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRIHX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у CRMAX с доходностью 17.21%.
CRIHX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
CRMAX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам CRIHX и CRMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 10.40% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 17.21% | 3.89% | 16.52% | 8.77% | -10.82% | 26.46% | 13.02% | 25.69% | -7.84% | 13.97% |
Correlation
The correlation between CRIHX and CRMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between CRIHX and CRMAX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIHX vs. CRMAX — Ранг доходности на риск
CRIHX
CRMAX
Сравнение CRIHX c CRMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIHX | CRMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.81 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 9.85 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIHX | CRMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRIHX и CRMAX
Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки CRMAX в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и CRMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIHX | CRMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -49.36% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -12.79% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -27.73% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -27.73% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.34% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.94% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.65% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIHX и CRMAX
Текущая волатильность для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) составляет 5.84%, в то время как у CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIHX | CRMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.74% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 14.62% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 19.60% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 20.10% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 20.74% | -9.61% |
Сравнение комиссий CRIHX и CRMAX
CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CRMAX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIHX и CRMAX
CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 4.46% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CRIHX and CRMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRMAX has higher volatility (6.74%) compared to CRIHX (5.84%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs CRMAX's -49.36%.
CRMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRIHX и CRMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор