Сравнение CRIHX с ABRSX
CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CRIHX returned 6.74%/yr vs 5.51%/yr for ABRSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRIHX charges 1.60%/yr vs 2.00%/yr for ABRSX.
Доходность
Сравнение доходности CRIHX и ABRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRIHX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у ABRSX с доходностью 2.98%.
CRIHX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
ABRSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRIHX и ABRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.08% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | -0.44% |
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 2.98% | 6.22% | 13.84% | 38.75% | -34.12% | 40.73% | 5.69% | 79.73% | -47.83% | 6.74% |
Correlation
The correlation between CRIHX and ABRSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between CRIHX and ABRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIHX vs. ABRSX — Ранг доходности на риск
CRIHX
ABRSX
Сравнение CRIHX c ABRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRIHX | ABRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.18 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.66 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRIHX и ABRSX
Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки ABRSX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и ABRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIHX | ABRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -49.78% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -19.12% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -27.83% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -44.57% | +28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.43% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -15.85% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.82% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIHX и ABRSX
CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеют волатильность 5.83% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIHX | ABRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.98% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 18.21% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 21.90% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 27.42% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 36.14% | -24.97% |
Сравнение комиссий CRIHX и ABRSX
CRIHX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии ABRSX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIHX и ABRSX
CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRSX ABR 50/50 Volatility Fund | 0.61% | 0.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 47.19% | 0.00% | 10.50% | 12.88% | 0.99% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CRIHX and ABRSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRSX has higher volatility (5.98%) compared to CRIHX (5.83%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs ABRSX's -49.78%.
CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRIHX и ABRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор