Сравнение CRGO с VOO

С начала года, CRGO показывает доходность -24.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freightos Limited Ordinary shares (CRGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRGO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRGO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRGO и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CRGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка CRGO за все время составила -88.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGO и VOO.

Freightos Limited Ordinary shares (CRGO) имеет более высокую волатильность в 31.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.