Сравнение CRFIX с FALGX
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRFIX charges 0.74%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и FALGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FALGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам CRFIX и FALGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 0.00% | 19.09% | 18.68% | 22.88% | -3.93% |
Correlation
The correlation between CRFIX and FALGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between CRFIX and FALGX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. FALGX — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FALGX
Сравнение CRFIX c FALGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | FALGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и FALGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | FALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и FALGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | FALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.53% | — |
Сравнение комиссий CRFIX и FALGX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FALGX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и FALGX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности FALGX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 5.76% | 5.76% | 0.00% | 3.20% | 1.91% | 6.44% | 5.25% | 8.39% | 16.99% | 6.42% | 1.85% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and FALGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и FALGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор