PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRFIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRFIX и AVERX

2026 (YTD)2025
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%19.88%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с NANCCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий CRFIX и AVERX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
CRFIX
Calvert Focused Value Fund

Доходность на риск

CRFIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.17

-0.67

Корреляция

Корреляция между CRFIX и AVERX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и AVERX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и AVERX

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-11.33%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-6.66%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.39%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.13%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

19.13%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

19.13%

-3.39%