PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с TSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с TSPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Over the past year, CRF returned 11.58% vs 23.35% for TSPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRF charges 1.84%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.

Доходность

Сравнение доходности CRF и TSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 6.81%.

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.58%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%

TSPY

1 день
0.91%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.94%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и TSPY

2026 (YTD)20252024
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%18.87%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		6.81%17.29%6.59%

Correlation

The correlation between CRF and TSPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between CRF and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC
Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с TDAQTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с GPIX

Доходность на риск

CRF vs. TSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c TSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.94

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.66

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.44

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

10.57

-7.98

CRF vs. TSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSPY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и TSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRF и TSPY

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и TSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-18.02%

-62.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.63%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.32%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-2.52%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.21%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и TSPY

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 4.16% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

9.40%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.11%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

16.13%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

16.13%

+9.73%

Сравнение комиссий CRF и TSPY

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и TSPY

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.63%, что больше доходности TSPY в 13.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		13.98%13.69%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRF and TSPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (4.16%) compared to TSPY (4.11%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs TSPY's -18.02%.

TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и TSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор